BMAP模型中最优分红和注资问题

白燕飞，女，山东济宁人，汉族，副教授（预聘制），研究方向：金融工程与风险管理、保险精算、系统优化与决策、金融数学

教育经历

2016年9月至2020年10月，湖南大学，工商管理学院，管理学博士

2013年9月至2016年6月，湖南师范大学，数学与计算机科学学院，理学硕士

2009年9月至2013年6月，曲阜师范大学，数学科学学院，理学学士

 

主要研究成果：

[1] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou, Rui Gao and Helu Xiao*. Nash equilibrium investment-reinsurance strategies for an insurer and a reinsurer with intertemporal restrictions and common interests [J]. Mathematics, 2020, 8(1): 139. (SCI, SSCI)

[2] Yanfei Bai, Zhongbao Zhou*, Helu Xiao and Rui Gao. A Stackelberg reinsurance-investment game with asymmetric information and delay, Optimization, doi: 10.1080/02331934.2020.1777125. (SCI)

[3] Zhongbao Zhou, Yanfei Bai*, Helu Xiao and Xu Chen. A non-zero-sum reinsurance-investment game with delay and asymmetric information [J]. Journal of Industrial and Management Optimization, doi: 10.3934/jimo.2020004 (SCI)

[4] 白燕飞,陈旭. BMAP模型中最优分红和注资问题[J].湖南师范大学自然科学学报,2016,39(03):62-68. (中文核心期刊)

[5] Rui Gao, Yaqiong Li*, Yanfei Bai. Numerical pricing of Exchange option with stock liquidity under Bayesian statistical method, Communications in Statistics - Theory and Methods, doi:10.1080/03610926.2020.1793364. (SCI)

[6] Helu Xiao, Tiantian Ren, Yanfei Bai and Zhongbao Zhou*. Time-Consistent Investment-Reinsurance Strategies for the Insurer and the Reinsurer under the Generalized Mean-Variance Criteria[J]. Mathematics, 2019, 7(9): 857. (SCI, SSCI)

[7] Helu Xiao, Zhongbao Zhou*, Tiantian Ren, Yanfei Bai and Wenbin Liu. Time-consistent strategies for multi-period mean-variance portfolio optimization with the serially correlated returns, Communications in Statistics - Theory and Methods, 2019,0(0), 1-38. (SCI)

 

科研项目

[1]湖南省研究生科研创新基金项目，基于MAP的投资模型中交易费用的研究，项目号：CX2015B163，主持，已结题

[2]国家自然科学基金面上项目, 项目名称: 基于DEA 的投资组合评价与投资策略优化研究, 项目号: 71771082, 参与研究.

[3]湖南省自然科学基金杰青项目, 项目名称: 大数据环境下的金融风险度量与预警研究, 项目号: 2017JJ1012, 参与研究.